辽保大四年、金天会二年七月，耶律大石到达可敦城之后，身边很快聚集起一支颇具实力的兵力。金天会七年，耶律大石开始向南用兵，一度攻占金国在漠北设立的两座卫所。
面对耶律大石的威胁，金国朝廷决定向漠北用兵，金天会八年、南宋建炎四年，完颜宗翰在云州调兵遣将，派耶律余睹率军两万进攻可敦城。
耶律大石是契丹皇族，耶律余睹也是契丹皇族，天会八年耶律大石在可敦城称王已久，在周边部落人望很高，完颜宗翰派耶律余睹前去平定这股最后的辽军，其实很担心耶律余睹到了可敦城就归附了耶律大石，毕竟当年昏君天祚帝逼反了耶律余睹，现在辽主换人了，耶律余睹回归祖国也不是不可能。
为了防止耶律余睹降辽，完颜宗翰在耶律余睹出发前将其一家人迁到上京会宁府监视居住。
很多人不理解，既然金国如此不信任耶律余睹，为何还要重用他去对付耶律大石，金国自己的名将完颜宗翰金兀术这些人随便挑一个去西北作战不就行了吗？
直到有一天我我买了一张3D版的中国地图，发现了其中的秘密：从金国到草原虽不远，但路途极其难走。。
中国是个雄伟壮丽的国家，从西到东有许多崇山峻岭。从新疆开始横亘着阿尔泰山、祁连山、贺兰山、阴山、燕山、大兴安岭六座大型山脉，而把六座山脉的北侧沿边画成一笔画，就构成了我们中学历史课本中最熟悉的古代封建王朝的北部疆域，鼎盛汉朝缺了大兴安岭，鼎盛明朝缺了阿尔泰山，唐朝和清朝能能将两端合围，北宋啥也没有。
疆域线以南，是中原王朝兴盛时能稳定控制的领土，但疆域线以北，除了大清以外历朝历代都无法控制（给大清点赞）。耶律大石所在的可敦城位于今蒙古国中部，与首都乌兰巴托同属于色楞格河平原，在肯特山以西杭爱山以东。
金国虽然占据了中国北部，但依然在大兴安岭、燕山、阴山三座山的南侧，如果金国想要征伐可敦城，大概有三条路可以走：
一、从大兴安岭北部穿过呼伦贝尔大草原西征；
二、从东京辽阳府穿过燕山和大兴安岭之间的辽河平原和锡林郭勒大草原北进；
三、从云州穿越阴山山谷接着再穿越大漠北进。
从地理上看，从云州出发中间要穿越大漠路最难走，但另外两条穿越草原的路上却分布着大大小小无数个鞑靼部落，这些鞑靼部落与同为游牧民族的契丹人习俗相同语言相似，是近亲。
是近亲的意思就是跟金国不对付，一旦金军深入草原腹地，随时随地可能挨打。路途遥远，主力遇袭尚可防守反击，运粮队如果遇袭，金军只能败退。
所以金军要打可敦城，只能走最难走的大漠。
但问题又来了，金军想穿过大漠，却不认路。当年天祚帝多次逃入夹山，就是因为金军不认路所以不敢追击，茫茫大漠绵延千里，金军将领中又没有霍去病那种神仙，想攻打可敦城只能依靠原辽国将领。
与金国朝廷互相猜疑的耶律余睹就这么率军出征，金天会九年秋，耶律余睹终于穿越了大漠来到可敦城，然而此时可敦城已经成了一座空城，耶律大石已经率部西征。耶律余睹在可敦城一无所获，路途遥远后勤又难以为继，没过多久也退兵回到云州。
先说说耶律余睹，这位由辽入金的宗室将领回到云州之后考虑到自己越来越不受信任，难免会遭不测，于是秘密谋反，但很快被人告发。耶律余睹带着儿子逃入西夏，西夏吸取了北宋灭亡的教训，拒不接纳耶律余睹，无奈之下耶律余睹又逃往北边的鞑靼部落。鞑靼部落首领假装接纳他们父子，却在宴会上设伏将其斩杀，首级送回金国。
经此一变，金国内掀起了一场针对契丹人的屠杀，大量契丹人背井离乡，逃亡西夏、大漠。
留在金国的契丹人成了亡国奴，生活苦不堪言，但还有一支契丹人，跟着耶律大石西迁，去开辟了另一处家园。
早在天会八年耶律余睹北上之初，耶律大石就考虑过今后的存亡，在可敦城蛰伏数年，其实耶律大石的力量并没有壮大多少，核心部队仍然是可敦城原辽国驻军，周边地广人稀根本不足以支撑起一支强大的军队。
南下复仇固然痛快，可就凭可敦城的两万兵马根本不足以对抗金国，向东向南都是金国势力，向北是苦寒之地，为今之计只有向西辗转方有一丝生机。
天会九年二月，耶律大石率部西迁，穿过杭爱山和阿尔泰山到达高昌回鹘，回鹘国王非常重视耶律大石的到来，设宴款待并赠送辽军大量牛马牲畜。耶律大石没有在高昌回鹘做过多停留继续向西，在喀什葛尔（今新疆喀什）遭遇东喀喇汗王朝军队，远道而来的辽军兵老师疲根本无力发起进攻，被东喀喇汗军队击败。
客场作战失利是常有之事，耶律大石率军回师，打算休整一下，没想到到了高昌回鹘之后国王拒不欢迎还派兵伏击，耶律大石再遭失败。
西行之路如此艰险，令耶律大石有些无法适从，好在此时叶密立（今新疆塔城）的辽军派人前来会合，耶律大石得知叶密立还在辽国手中，便率大军动身前往了叶密立。
叶密立属于辽上京道西北黠嘎斯族聚集区，辽国对此地一直属于羁縻统治，存在感比较弱。但耶律大石到了可敦城之后为了防止黠嘎斯人作乱，派人翻过阿尔泰山到黠嘎斯地区进行驻军。没想到这支驻军到了叶密立之后一直稳定经营，周边黠嘎斯也没敢作乱。
叶密立地区位于中亚天山脚下，域内有一百多条河流经过，沃土千里，既可以用来耕种也可以用来放牧，是一处天然优质的根据地。来到叶密立之后，周边的许多辽国原先的羁縻部落纷纷来投。
辽道宗时期曾定下国策，年号只可逢十年一改。金天会九年年底，天祚帝年号保大已逾十年，耶律大石改元延庆，因天祚帝被俘时保大年号已失去意义，故将天祚帝被俘前的保大四年作为延庆元年，当年金天会九年即位延庆八年。
接着以青牛白马祭天，举行柴册礼，耶律大石正式即皇帝位，是为辽德宗。由于耶律大石此后十几年一直在中亚活动，大石系的辽国史称“西辽”。
耶律大石称帝之后，原辽国西陲部落得知后更是大量人员率部来投，叶密立渐渐无法容纳众多人口。正巧此时东喀喇汗王国新老国王交替，境内的葛逻禄部对新君不满时常发生暴动，国王派人前来联络西辽，请求出兵支援。